I conti delle banche italiane, a differenza di quelli dei cittadini, sono in buona salute. Apparentemente. Se è vero che il settore è reduce da forti rialzi e ha guadagnato ben 15 miliardi lo scorso 2022, anche grazie al rialzo dei tassi (misura che, invece, va a detrimento delle casse di famiglie e imprese), è altrettanto vero che il rialzo comunicato da Christine Lagarde potrebbe invero rivelarsi controproducente proprio per le banche stesse. La vulnerabilità è data dal gigantesco portafoglio di titoli di Stato, che perde valore col rialzo dei tassi, come vedremo meglio in seguito. Al momento la situazione sembra piuttosto fluida: tra le remunerazioni per i soci, quelle di Intesa e Unicredit sono salite addirittura sopra l’11%. Tuttavia, le recenti crisi di due banche gigantesche, la Silicon Valley Bank e il Credit Suisse, hanno scatenato l’effetto domino che ha colpito le borse mondiali, con quella di Milano messa peggio. In otto sedute, l’indice Ftse Italia banche ha visto un preoccupante meno 17%. Inoltre, il problema che appare il più importante, cui abbiamo accennato, è che le minusvalenze potenziali sui titoli di Stato lo espongono ai timori di chi investe, fa notare Andrea Greco su la Repubblica. In particolare, i 384 miliardi di euro in Btp (Buoni Poliennali del Tesoro) detenuti dalle banche preoccupano e sono visti come un fattore di rischio all’estero, in quanto, quando il tasso Bce sale, contestualmente il valore dei titoli di Stato in portafoglio si deprezza nei bilanci. (Continua a leggere dopo la foto)
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Ad esempio, lo scorso autunno l’Eba (l’Autorità bancaria europea) simulò le perdite in caso di vendita di tutti i bond delle banche europee – con tassi di poco inferiori a quelli attuali – con il risultato che il 5% del capitale di vigilanza medio sarebbe sparito. Una crisi di liquidità in Europa e in Italia, dunque, è possibile, pur se alcuni osservatori, come Mediobanca, sottolineano come il Liquidity coverage ratio dimostri che gli istituti di credito italiano abbiano in media 50 giorni di autonomia di cassa nell’eventualità di “scenario critico”. Il liquidity coverage ratio o tasso di copertura della liquidità esprime la capacità di un’istituzione finanziaria di coprire le esigenze a breve con asset liquidi. (Continua a leggere dopo la foto)
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Esso, dal 2015, impone alle banche europee di tenere attività liquidabili per i bisogni di cassa pari ad almeno 30 giorni di scenario critico.
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